Tuesday 3 October 2017

Nicht Korrelierte Forex Paare Zum Handel


Verwenden von Währungs-Korrelationen zu Ihrem Vorteil Um ein effektiver Händler zu sein, ist das Verständnis Ihrer gesamten Portfolios Empfindlichkeit gegenüber Marktvolatilität wichtig. Dies ist vor allem beim Trading Forex. Weil Währungen paarweise festgesetzt werden, handelt es sich bei keinem einzigen Paar völlig unabhängig von den anderen. Sobald Sie sich dieser Korrelationen bewusst sind und wie sie sich ändern, können Sie sie bei der Kontrolle Ihres Gesamtportfolios verwenden. (Für einen Leitfaden für alle Dinge Forex, schauen Sie sich unsere Investopedia Special Feature: Forex.) Definieren Korrelation Der Grund für die Interdependenz der Währungspaare ist leicht zu sehen: Wenn Sie das britische Pfund gegen den japanischen Yen (GBPJPY Paar) handelte, Zum Beispiel, Sie sind eigentlich handeln ein Derivat der GBPUSD und USDJPY Paare daher GBPJPY muss etwas korreliert sein, wenn nicht beide dieser anderen Währungspaare. Die Interdependenz zwischen den Währungen ergibt sich jedoch aus mehr als der einfachen Tatsache, dass sie paarweise sind. Während sich einige Währungspaare im Tandem bewegen, können sich andere Währungspaare in entgegengesetzte Richtungen bewegen, was im Wesentlichen das Ergebnis komplexerer Kräfte ist. Korrelation, in der Finanzwelt, ist die statistische Maßnahme der Beziehung zwischen zwei Wertpapieren. Der Korrelationskoeffizient liegt zwischen -1 und 1. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass sich die beiden Währungspaare in der gleichen Richtung 100 der Zeit bewegen werden. Eine Korrelation von -1 impliziert, dass sich die beiden Währungspaare in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von Null impliziert, dass die Beziehung zwischen den Währungspaaren völlig zufällig ist. Lesen der Korrelationstabelle Mit dieser Kenntnis der Korrelationen im Auge, betrachten wir die folgenden Tabellen, die jeweils Korrelationen zwischen den wichtigsten Währungspaaren während des Monats Februar 2010 zeigen. Die obere Tabelle oben zeigt, dass über den Monat Februar (ein Monat) EURUSD Und GBPUSD hatte eine sehr starke positive Korrelation von 0,95. Dies impliziert, dass, wenn die EURUSD sammelt, die GBPUSD auch 95 der Zeit gesammelt hat. In den vergangenen 6 Monaten war die Korrelation jedoch schwächer (0,66), aber auf lange Sicht (1 Jahr) haben die beiden Währungspaare noch eine starke Korrelation. Im Gegensatz dazu hatten die EURUSD und USDCHF eine nahezu perfekte negative Korrelation von -1,00. Dies impliziert, dass 100 der Zeit, als die EURUSD sammelte, USDCHF verkaufte sich. Diese Beziehung gilt auch über längere Zeiträume, da die Korrelationszahlen relativ stabil bleiben. Dennoch bleiben Korrelationen nicht immer stabil. Nehmen Sie zum Beispiel USDCAD und USDCHF. Mit einem Koeffizienten von 0,95 hatten sie eine starke positive Korrelation im vergangenen Jahr, aber die Beziehung verschlechterte sich im Februar 2010 aus einer Reihe von Gründen, darunter die Rallye der Ölpreise und die Falsche der Bank of Canada. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Zins-Parität, um Forex zu handeln.) Korrelationen Ändern Es ist klar, dass sich Korrelationen ändern, was die Verschiebung der Korrelationen noch wichtiger macht. Sentiment und globale ökonomische Faktoren sind sehr dynamisch und können sich auch täglich ändern. Starke Korrelationen stimmen heute nicht mit der längerfristigen Korrelation zwischen zwei Währungspaaren überein. Deshalb ist auch ein Blick auf die sechsmonatige nachlaufende Korrelation sehr wichtig. Dies ergibt eine klarere Perspektive auf die durchschnittliche sechsmonatige Beziehung zwischen den beiden Währungspaaren, die tendenziell genauer ist. Korrelationen ändern sich aus einer Vielzahl von Gründen, die am häufigsten sind divergierende Geldpolitik, ein bestimmtes Währungspaar s Empfindlichkeit gegenüber Rohstoffpreisen sowie einzigartige wirtschaftliche und politische Faktoren. Hier ist eine Tabelle, die die sechsmonatigen nachlaufenden Korrelationen zeigt, die EURUSD mit anderen Paaren teilt: Berechnen von Korrelationen selbst Der beste Weg, um die Richtung und die Stärke Ihrer Korrelationspaarungen aktuell zu halten, ist, sie selbst zu berechnen. Das klingt schwierig, aber es ist eigentlich ganz einfach. Um eine einfache Korrelation zu berechnen, verwenden Sie einfach eine Tabellenkalkulation wie Microsoft Excel. Viele Charting-Pakete (auch einige kostenlose) erlauben es Ihnen, historische tägliche Währung Preise herunterladen, die Sie dann in Excel transportieren können. In Excel verwenden Sie einfach die Korrelationsfunktion, die CORREL (Bereich 1, Bereich 2) ist. Die einjährigen, sechs-, drei - und einmonatigen nachlaufenden Lesungen geben den umfassendsten Überblick über die Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Korrelation über die Zeit, aber Sie können selbst entscheiden, welche oder wie viele dieser Lesungen Sie analysieren möchten. Hier wird der Korrelationsberechnungsprozess Schritt für Schritt überprüft: 1. Holen Sie sich die Preisdaten für Ihre beiden Währungspaare sagen, sie sind GBPUSD und USDJPY 2. Machen Sie zwei einzelne Spalten, die jeweils mit einem dieser Paare gekennzeichnet sind. Dann füllen Sie die Spalten mit den vergangenen täglichen Preisen, die für jedes Paar über den Zeitraum, den Sie analysieren, aufgetreten sind. 3. Am unteren Rand einer der Spalten geben Sie in einem leeren Steckplatz CORREL ein (4. Markieren Sie alle Daten In einer der Preissäulen sollten Sie eine Reihe von Zellen im Formel-Feld erhalten 5. Geben Sie Komma ein 6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für die andere Währung 7. Schließen Sie die Formel so, dass es aussieht wie CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Die erzeugte Zahl stellt die Korrelation zwischen den beiden Währungspaaren dar. Auch wenn sich die Korrelationen ändern, ist es nicht notwendig, jeden Tag die Nummern zu aktualisieren, die einmal alle paar Wochen oder mindestens einmal im Monat aktualisiert wird Eine gute Idee, wie man es verwendet, um Exposure zu verwalten Nun, da Sie wissen, wie man Korrelationen zu berechnen, ist es Zeit zu gehen, wie man sie zu Ihrem Vorteil zu verwenden. Zunächst können sie Ihnen helfen, die Eingabe von zwei Positionen, die sich gegenseitig, Zum Beispiel, indem man weiß, dass EURUSD und USDCHF in entgegengesetzte Richtungen fast 100 der Zeit bewegen, würden Sie sehen, dass mit einem Portfolio von lange EURUSD und lange USDCHF ist das gleiche wie mit praktisch keine Position - das ist wahr, weil, wie die Korrelation zeigt, Wenn die EURUSD sammelt, wird USDCHF einen Verkauf vergeben. Auf der anderen Seite ist das Halten langer EURUSD und langer AUDUSD oder NZDUSD ähnlich wie die Verdoppelung an der gleichen Position, da die Korrelationen so stark sind. (Erfahren Sie mehr in Forex: Waten in den Währungsmarkt.) Diversifikation ist ein weiterer Faktor zu berücksichtigen. Da die EURUSD - und AUDUSD-Korrelation traditionell nicht 100 positiv ist, können die Händler diese beiden Paare nutzen, um ihr Risiko etwas zu diversifizieren, während sie immer noch eine zentrale Richtungssicht beibehalten. Zum Beispiel, um einen bärischen Ausblick auf den USD auszudrücken, kann der Händler, anstatt zwei Lose der EURUSD zu kaufen, eine Menge von EURUSD und ein Los der AUDUSD kaufen. Die unvollständige Korrelation zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren ermöglicht eine stärkere Diversifikation und ein geringfügig geringeres Risiko. Darüber hinaus haben die Zentralbanken Australiens und Europas unterschiedliche geldpolitische Vorurteile, so dass im Falle einer Dollar-Rallye der australische Dollar weniger betroffen sein kann als der Euro. oder umgekehrt. Ein Händler kann auch verschiedene Pip - oder Punktwerte für seinen Vorteil nutzen. Lets betrachten die EURUSD und USDCHF noch einmal. Sie haben eine nahezu perfekte negative Korrelation, aber der Wert einer Pip-Bewegung in der EURUSD ist 10 für eine Menge von 100.000 Einheiten, während der Wert eines Pip-Umzugs in USDCHF 9,24 für die gleiche Anzahl von Einheiten ist. Dies bedeutet, dass Händler USDCHF zur Absicherung von EURUSD-Exposure nutzen können. Heres, wie die Hecke funktionieren würde: Sag ein Händler hatte ein Portfolio von einem kurzen EURUSD viel 100.000 Einheiten und einem kurzen USDCHF viel 100.000 Einheiten. Wenn der EURUSD um zehn Pips oder Punkte ansteigt, wäre der Trader um 100 an der Position. Da sich USDCHF jedoch gegenüber dem EURUSD bewegt, wäre die kurzfristige USDCHF-Position rentabel, wahrscheinlich in der Nähe von zehn Pips höher, um 92,40. Dies würde den Nettoverlust des Portfolios in -7,60 statt -100 verwandeln. Natürlich bedeutet diese Absicherung auch im Falle eines starken EURUSD-Sell-Offs kleinere Gewinne. Aber im schlimmsten Fall werden die Verluste relativ niedriger. Unabhängig davon, ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare zu finden, um Ihre Ansicht zu nutzen, ist es sehr wichtig, sich der Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaaren und ihren veränderten Trends bewusst zu sein. Dies ist ein mächtiges Wissen für alle professionellen Händler, die mehr als ein Währungspaar in ihren Handelskonten halten. Solche Erkenntnisse helfen den Händlern, die Gewinne zu diversifizieren, abzusichern oder zu verdoppeln. Die Bottom Line Um ein effektiver Trader zu sein, ist es wichtig zu verstehen, wie sich verschiedene Währungspaare in Beziehung zueinander bewegen, so dass Händler ihre Belichtung besser verstehen können. Einige Währungspaare bewegen sich im Tandem miteinander, während andere polare Gegensätze sein können. Lernen über Währungskorrelation hilft Händlern, ihre Portfolios besser zu verwalten. Unabhängig von Ihrer Handelsstrategie und ob Sie schauen, um Ihre Positionen zu diversifizieren oder alternative Paare zu finden, um Ihre Ansicht zu nutzen, ist es sehr wichtig, die Korrelation zwischen verschiedenen Währungspaaren und ihren veränderten Trends zu berücksichtigen. (Für mehr, schauen Sie sich unsere Forex Tutorial.) Wie man eine Korrelationsstrategie zu handeln Während Korrelationen werden Ihnen sagen, dass ein Umzug vor sich geht, Korrelation allein nicht sagen, welche Paar bewegt sich oder die Richtung, in die es sich bewegen wird. In anderen Worte, Sie wissen, dass Sie einen Handel anziehen müssen, aber Sie wissen nicht, welches Paar zu handeln oder ob Sie kurz kaufen oder verkaufen müssen. Diese massive Begrenzung im Korrelationshandel hat seit Jahren die Händler untergraben, weshalb so wenige Händler trotz der offensichtlichen Vorteile Korrelationen verwenden. Von der Handvoll von Händlern, die mit Korrelationen handeln, verwenden sie einfach nur als Filter, um die Genauigkeit eines bereits rentablen Systems zu erhöhen. Ich habe beschlossen, es weiter zu nehmen und machte es meine wichtigste Handelsstrategie. Als Vollzeit-Trader, Forscher und System-Entwickler, ich weiß, dass die Identifizierung der vorhersagbaren Volatilität ist die Hälfte der Schlacht. Die Ermittlung von Ein - und Ausstiegspunkten ist einfach eine Frage der Prüfung und eine ganze Menge Versuch und Irrtum. Es dauerte den besseren Teil von 12 Monaten, aber irgendwann habe ich recherchiert, entwickelt und getestet 82 verschiedene Strategien für die Kapitalisierung auf Korrelation Trades. Als der Staub sich niederließ, blieben wir mit nur acht, die den Schnitt machten. Heres einer, der tat. Die Strategie heißt, folgen Sie dem Führer, und während seine eine der einfachsten der acht Strategien, die ich gelernt habe, ist es nicht weniger wichtig. Der Follow-the-Leader-Korrelationshandel, wie alle Korrelations-Trades, wartet, bis zwei korrelierte Paare aus dem Whack gehen und dann schnell die Chance nutzen, einige schnelle Pips aus dem Markt zu klettern. Heres wie es funktioniert: Für dieses System treibe ich gern das EURUSD zusammen mit dem GBPUSD. Diese Paare sind positiv korreliert, so erwartungsgemäß sind sie mehr oder weniger parallel zueinander (wie in der Grafik unten zu sehen). Aber wenn sie mit der Korrelation handelten, sahen sie nicht nur in die Richtung, sondern auch auf die Reichweite. Bereich ist natürlich der Unterschied zwischen dem hohen und dem niedrigen Preis während eines bestimmten Zeitraums. Wir wissen zum Beispiel, dass die GBPUSD normalerweise eine viel größere Reichweite als die EURUSD hat. Mit anderen Worten, während diese korrelierten Paare sich in der Regel in die gleiche Richtung bewegen, sollte der GBPUSD niedrigere Täler und höhere Spitzen als die EURUSD haben. Wenn wir also sehen, dass die Reichweite des GBPUSD hinter der Reichweite des EURUSD für eine Bar liegt (siehe Grafik), haben wir eine mögliche Handelskonfiguration. Sobald die Reichweite lag 20 Pips oder mehr, nehmen wir den Handel mit der Erwartung, dass die GBPUSD wird die Lücke und überholen die Reichweite der EURUSD innerhalb ein paar Bars. Ich weiß, das ist ein extrem hoher Wahrscheinlichkeitshandel, weil das Grundgesetz diktiert, dass die Paare in Korrelation bleiben müssen, also wissen wir, dass sie schließlich zurückschnappen werden. Es ist eine Strategie, die seit Jahren von den Grundlagen des Marktes unterstützt und getestet wurde, und ich habe auch festgestellt, dass es eine der genauesten (und profitabelsten) Intraday-Strategien ist, die ich je gehandelt habe. OK, lass das Diagramm wie oben erwähnt auschecken: Klicke zum Vergrößern Im Moment ist die Reichweite des GBPUSD um EUR pro Minute um acht Pips zurückgeblieben. Das ist genug von einer Verzögerung zu bemerken, aber es ist nicht genug, um den Handel noch zu nehmen. Ich sehe gern mindestens eine 20-Pip-Lag, bevor ich den Handel nehme, also kommst du es für eine andere Bar und sieh was was passiert. MEHR: Weiterlesen auf Seite 2 Kommentar schreiben Kommende Konferenzen Kontaktieren Sie uns

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